Naja, rechtens musst du dich über Einfuhrbestimmungen informieren (Einfuhrumsatzsteuer, Zoll, Importverbote bei Warengruppen, Marken, ...) und deine Ware entsprechend auch deklarieren. Außerdem bist du für das was du importierst verantwortlich, d.h. du musst prüfen ob es den Sicherheitsrichtlinien der EU entspricht, was z.b. in einem Brandfall oder Verletzungen sehr relevant wird (du bist als Importeur haftbar).
Das ist das, was ein Importeur in der Regel für dich als Konsument macht, ohne dass du was davon bemerkst, außer dass du halt dort dafür bezahlst dass jemand den Zoll zahlt und den Rest handelt und Verantwortung übernimmt. Drum ist das Zeug hier auch teurer als "direkt vom Fabrikshinterhof".
Du kannst natürlich falsch oder nicht deklarieren (der Verkäufer macht das auch gerne nicht für dich, ist ja nicht sein Problem). Wird das Paket dann raus gezogen, musst du nachlegen und vermutlich eine Strafe zahlen.
Brennt dir der Akku durch, steigt dir schlimmstenfalls die Versicherung aus.
